澳大利亚金融监管机构澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)披露了其要求市场参与者修改其执行方法或审查算法策略的情况的详细信息。“市场参与者的ASIC监管:2011年1月至2011年6月”报告着眼于与监管机构市场和参与者监管职能有关的关键运营统计数据和结果,该报告指出,在前六个月中,先后进行了22项先发制人的监管行动今年。
据ASIC称,与市场参与者的这种会议有助于在市场监督中发挥预防和积极作用,“这对于改善参与者的行为和防止潜在的严重不当行为至关重要”。
在22起事件中,有14起与算法交易和交易前风险问题有关,七项与执行策略有关,一类被归类为其他。相比之下,2010年最后五个月记录了14起事件。
在ETF交易价格远高于或低于基础指数的情况下,ASIC引起了市场参与者对指数交易所交易基金(ETF)交易的特殊关注。ASIC表示,一些市场参与者安装了新的过滤器,以确保零售客户通常使用的指数ETF交易在上市之前得到验证。
ASIC于2010年8月承担了市场监管的职责,从国家证券交易所接管了澳大利亚证券交易所(ASX)。转换被广泛认为是允许在澳大利亚竞争股票交易场所的必要先兆。
Chi-X Australia是Chi-X Global的另类市场,目前是唯一与ASX竞争的场所,定于10月底推出。