金融研究公司Celent的最新报告显示，到2013年，算法交易将占中国证券交易的2.5%，高于2011年的0.6%。该报告指出，通过算法，股指期货是目前交易最活跃的工具。相反，A股(仅适用于中国大陆公民和合格的外国机构投资者(QFII))只能以中国内地公司的人民币计价证券进行交易。
Celent预测，从现在到2013年，对冲基金和证券公司可能会成为算法交易的主要客户，市场数据服务也将看到可观的增长，以支持算法交易和高频交易。
据研究机构称，期货市场(尤其是股指期货)中算法交易的发展速度和规模将远远超过股票市场。
Celent引用了Hudson Technologies，SunGard，TradeBlazer，Webstock和Tinysoft等交易技术供应商的活动，称中国公司已开始与外国供应商和金融机构合作开发算法交易系统。此类解决方案通常是专门为克服中国交易的复杂性而设计的，中国的平均市场影响成本估计比全球平均水平高13个基点。
报告称，此外，中国的机构投资者比例较小，单日价格波动较大，价格波动水平受到监管限制，做市商相对较少，散户投资者比例较高以及数据延迟较多。
Celent的亚洲金融服务集团分析师，报告的作者张华说：“欧美使用的算法不能直接应用于中国。” “需要进行修改和本地化。这些市场的主要差异包括订单速度，市场数据速度以及中国独特的交易系统。