6月份瑞士信贷/ Tremont对冲基金指数下跌0.11%。瑞士信贷/特雷蒙特对冲基金总裁奥利弗•舒普表示，全球股票市场的月内波动性增加，因为5月份的亏损蔓延至6月初，投资者继续降低全球市场和资产类别的风险。指数。“在美联储进一步收紧货币政策的预期有所缓解之后，大多数股指从月中低点反弹。长期股票经理受到长期股票市场长期风险的影响，6月份的负面表现为1.01%，而专门的短期偏见经理受益于本月上半月的负面市场趋势。 5.02%。
Tremont Group Holdings，Inc。的首席执行官Robert I. Schulman表示，“固定收益经理的业绩表现参差不齐。”本月上半月，遵循市场中性策略的经理人能够从月内波动中获利，虽然采取定向策略方法的基金遭遇负面表现，但6月份整体表现为0.62%。管理期货经理本月下跌2.04%，因为商品相关趋势逆转和市场表现下滑导致亏损。“
瑞士信贷/ Tremont对冲基金指数及其十项子策略的表现按月计算。其价值为359.76，自成立以来的150个月内回报率为259.76%。截至2006年6月30日，该基金由420只基金组成。该指数使用瑞士信贷/特雷蒙特的超过4,500家对冲基金数据库构建。它包括位于美国和海外的开放式和封闭式基金，但不包括基金。为了有资格列入指数选择范围，基金必须至少管理5000万美元，12个月的跟踪记录和经审计的财务报表。指数基金使用基于管理资产的公式进行选择。这确保了指数在选择范围内的十个基于战略的部门中的每一个中占总资产的至少85%。为了尽量减少生存偏差，在清算或未达到报告要求之前，不排除资金。该指数按月计算总回报指数，并根据资产流入和流出进行调整，包括按季度按上述程序重新选择。
与此同时，瑞士信贷/ Tremont可投资对冲基金指数2006年6月的净值估计下跌0.21%。5月确认的表现下跌0.80%。绩效按月计算。显示的回报扣除了0.07%的计算费用。该指数由60只基金推出，并于2003年8月1日定为100只。它旨在让投资者广泛接触对冲基金作为资产类别。它满足了投资者对指数挂钩产品的需求，以减少对基金经理选择和资金集中风险的依赖。它基于广泛的瑞士信贷/ Tremont对冲基金指数。
