由于投资者希望增加其对美国固定收益市场的资产负债表外风险，美国国债期货的增长速度超过了现金财政部的交易。
根据控制美国国债衍生品交易市场的CME集团最近的数据，现货市场交易量的国债期货百分比渗透率从2012年的56%上升至77%。
总部位于芝加哥的交易所集团的研究表明，期货需求的上升是由于投资者在更严格的银行监管下寻求资金管理市场的资产负债表外风险。
CME集团全球利率产品负责人Agha Mirza在谈到贸易衍生品时说：“这主要是因为市场参与者希望实现资产负债表外标准化工具的效率。”
虽然平均每日名义交易量是现金国债高于期货交易量，但自2012年以来已减少近500亿美元，而国债期货的名义交易量增加超过500亿美元。
此外，芝加哥商品交易所集团的数据显示，资产管理公司平均每周持有350万美元的国债期货长期未平仓合约。
米尔扎还建议从现金债券的报价请求(RFQ)交易转向标准化期货产品的集中中央限价订单(CLOB)交易。
今年早些时候，芝加哥商品交易所集团推出了超10年期国债期货合约，这是目前有史以来增长最快的产品，在短短五个月内交易超过450万份合约。
美国财政部市场正面临越来越严格的审查，因为监管机构希望更深入地了解市场中的参与者和活动类型。
瑞银(UBS)执行服务总经理兼全球负责人迈克杜普莱西斯(Mike du Plessis)在3月份的国际汽联博卡会议上表示：“财政部市场正在密切关注。它将被改造。只是有这么多的变化让很多人如此之快，以至于市场建立其结构的能力受到限制。“